Calculadora de excursión adversa máxima (MAE): cuánto fue en tu contra la operación
Mide la peor pérdida flotante que aguantó una operación antes de cerrarse (la MAE) y descubre si tu stop loss estaba demasiado ajustado o demasiado holgado.
Cómo funciona
MAE por acción (compra) = máx(0, entrada − precio más bajo) · MAE % = MAE por acción ÷ entrada × 100 · MAE en $ = MAE por acción × acciones
La excursión adversa máxima es lo más lejos que el precio fue en tu contra entre la entrada y la salida: la peor pérdida flotante que llegó a mostrar la operación. Si la registras en muchas operaciones, verás en qué punto suelen darse la vuelta tus operaciones ganadoras, y podrás poner un stop lo bastante amplio para aguantar el ruido normal pero lo bastante cercano para cortar a las perdedoras de verdad. Un stop dentro de la MAE típica de tus ganadoras convierte en silencio buenas operaciones en pequeñas pérdidas.
Ejemplo resuelto
Luis compra 200 acciones a $80. El precio baja hasta $74 y después sube hasta que vende a $88. La MAE es de $6 por acción: 7.50% de la entrada, o $1,200 en total, mientras que la ganancia realizada fue de (88 − 80) × 200 = $1,600. Un stop en $76 se habría activado en esa caída y habría convertido una ganancia de $1,600 en una pérdida.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve la MAE?
Para medir cuánta presión aguantó una operación antes de resolverse. Al comparar la MAE de tus ganadoras con la de tus perdedoras, puedes colocar los stops más allá del ruido que tus operaciones buenas soportan normalmente y dejar de salir de operaciones que habrían funcionado.
¿En qué se diferencia la MAE del drawdown?
El drawdown es la caída de toda la cartera desde un máximo hasta un mínimo a lo largo del tiempo. La MAE se mide en una sola operación: la peor pérdida no realizada de esa posición entre la entrada y la salida, sin importar cómo cerró.
¿Qué es la MFE?
La excursión favorable máxima es lo contrario: la mayor ganancia flotante que alcanzó la operación antes de cerrarse. Juntas, la MAE y la MFE muestran si tus stops son demasiado ajustados y tus objetivos demasiado ambiciosos.
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Estimación con fines educativos; no es asesoría de inversión. Operar en los mercados implica riesgo de pérdida; si tienes dudas, consulta a un asesor financiero.