Calculadora de beta de una cartera: qué tanto se mueve frente al mercado
Combina la beta de hasta tres inversiones según su peso y obtén la beta de tu cartera: cuánto tiende a subir o bajar cuando el mercado se mueve 10%.
Cómo funciona
Beta de la cartera = Σ (pesoᵢ × betaᵢ) ÷ Σ pesos · Movimiento esperado ≈ beta × movimiento del mercado
La beta mide cuánto tiende a moverse una inversión en relación con el mercado: con beta 1 se mueve igual, por encima de 1 amplifica las subidas y bajadas, y por debajo de 1 las amortigua. La beta de una cartera es simplemente el promedio ponderado de las betas de lo que tienes, así que combinar activos de beta alta y baja te permite ajustar qué tan sensible eres al mercado. Si los pesos no suman 100%, la calculadora los normaliza, de modo que puedes capturar tamaños relativos y obtener igual una beta válida.
Ejemplo resuelto
Luis tiene tres fondos con pesos de 50%, 30% y 20% y betas de 1.2, 0.9 y 1.5. La beta de su cartera es 0.5 × 1.2 + 0.3 × 0.9 + 0.2 × 1.5 = 1.17. Si el mercado sube 10%, su cartera debería subir cerca de 11.70%, y si baja 10%, caer alrededor de 11.70%.
Fuentes: Beta (finance) — Wikipedia
Preguntas frecuentes
¿Qué significa una beta mayor que 1?
Que la inversión suele moverse más que el mercado: con beta 1.2 esperarías cerca de 12% cuando el mercado se mueve 10%, en la misma dirección. Una beta menor que 1 se mueve menos, y una beta negativa tiende a ir en sentido contrario.
¿Qué pasa si mis pesos no suman 100%?
La calculadora divide entre el peso total que ingresaste, así que los normaliza. Capturar 50/30/20 o 5/3/2 da la misma beta, porque solo importan las proporciones.
¿Una beta baja significa poco riesgo?
La beta solo mide el riesgo ligado al mercado (sistemático). Una acción puede tener beta baja y aun así cargar riesgos propios de la empresa que la beta no ve, así que es una forma de ver el riesgo, no la imagen completa.
¿Dónde encuentro la beta de una acción o un ETF?
La mayoría de las plataformas de inversión y sitios de información bursátil la publican en la ficha de cada acción o fondo, calculada normalmente con 3 a 5 años de datos frente a un índice de referencia.
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Estimación educativa; no es asesoría de inversión. Invertir en los mercados implica riesgo de pérdida; consulta a un asesor financiero antes de decidir.