Suavizamiento exponencial simple: pronostica el siguiente periodo

Cómo funciona

Pₜ₊₁ = α × Yₜ + (1 − α) × Pₜ, con P₁ = Y₁ · el peso de cada observación pasada decae como α(1 − α)ᵏ

El suavizamiento exponencial simple pronostica el siguiente valor como un promedio ponderado de todas las observaciones pasadas, con pesos que decaen de forma geométrica: la más reciente pesa α, la anterior α(1 − α), y así sucesivamente. Un α alto reacciona rápido pero sigue el ruido; un α bajo da una curva suave pero lenta. Funciona bien con series estables, sin tendencia ni estacionalidad marcadas. En series con tendencia, como la del ejemplo, el pronóstico se queda atrás; ahí conviene un α más alto o el método de Holt (suavizamiento doble). La calculadora prueba α de 0.05 a 1.00 y te indica cuál da el menor error absoluto medio.

Ejemplo resuelto

Una tienda registra 12 meses de ventas en unidades: 120, 132, 128, 141, 150, 147, 160, 172, 165, 180, 188 y 195. Con α = 0.3, el pronóstico para el mes siguiente es 178.25, con un MAE de 17.65 unidades y un MAPE de 10.8%. La búsqueda en cuadrícula prefiere α = 1.00 (MAE 9.36), que equivale a pronosticar el último valor, 195, porque la serie sube de forma constante.

Preguntas frecuentes